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市场风险的限额管理的主要指标有哪些

公布时间: 2017-07-12

  问:市场风险的限额管理的主要指标有哪些?

  答:市场风险限额指标主要包括:

  (1)头寸限额,是指对总交易头寸、净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制;净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

  (2)风险价值限额,是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

  (3)止损限额,是指所允许的最大损失额。通常,当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

  (4)敏感度限额,是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。