问:什么是期权定价的二叉树模型?
答:假设投资者是风险中立的,以单期定价为例
设某股票当前的市场价格为S0,一期后价格可能上升为SH,也可能下降为SL
WH为股票价格上升的概率;(1-WH)为股票价格下降的概率;rf为无风险利率